Вчера я завершил предварительные исследования критерия PIC с теми уточнениями, которые придумал в последние дни 2023 года. Я написал вчера, что наш критерий даёт хорошие научные результаты. А вот теперь более точная оценка результатов использования критериев с учётом проверки на 100 различных рядах:

Критерий AIC (Акаике) помогает выбрать хорошую прогнозную модель из множества возможных в 39%.

Критерий BIC (Шварца) позволяет выбрать хорошую прогнозную модель в 30% случаев.

Наш критерий PIC (мой и Ивана) выбирает хорошую модель для прогнозирования в 67% случаев.

Разницу видите?

В конце января — в начале февраля Иван напишет программку на R для вычисления нашего критерия и надо будет выполнить проверку не на 100 разных рядов, а на 1000. Тогда будут получены статистические достоверные результаты.