В прошлом году я всерьёз занялся проверкой метода выбора лучшей прогнозной модели, основанный на байесовской проверке гипотез. Иван Светуньков, подключившийся к этому исследованию, предложил поправку в критерий, который улучшил его свойства. И критерий он предложил назвать: «Probability Intersection Criterion (PIC)».

А теперь я определил, как этот критерий PIC и вовсе сделать замечательным. И получилось!

Поскольку расчёты трудоёмкие, я проверил гипотезу на пятнадцати рядах. В 70% случаев наш критерий действительно выбирает лучшую модель.