Последние два месяца я, не покладая рук, исследовал мой метод построения линейной многофакторной регрессии в условиях сильной мультиколлинеарности (когда коэффициент парной корреляции между факторами не ниже 0,99). Он работает и даёт хорошие результаты.

Но этот метод предполагает решение сложной нелинейной задачи оптимизации с многочисленными ограничениями. Вычислительные возможности, которыми я располагаю, позволяют успешно решать только задачи двух и трёхфакторных линейных зависимостей. Да и то, не все трёхфакторные линейные модели в условиях мультиколлинеарности решаются — часть ограничений не выполняется, и задача решается плохо.

Поэтому ждём-с, когда компьютеры будут в состоянии решать эти задачи. А пока я подготовил статью на эту тему и подам её в наш журнал «Техноэкономикс».